Riesgo de liquidez IIC

Informes de Liquidez para fondos de inversión, metodología transparente

Para gestoras UCITS y FIAs: informes de liquidez y stress testing por fondo y por gestora conforme a las Directrices ESMA 2020, alimentados por una feed de liquidez por instrumento con datos reales de mercado. Metodología transparente, orientada a la supervisión de la CNMV.

ESMA LST Guidelines 2020 UCITS / FIA AIFMD CNMV Metodología documentada

Robexia · Liquidity Stress Testing

Análisis del riesgo de liquidez de fondos de inversión

Tres niveles de informe — instrumento, fondo, gestora — conforme a las Directrices ESMA 2020. Cubre el stress testing de liquidez y el informe de liquidez de la gestora para cumplimiento ante la CNMV.

Informe por fondo
RCR — Redemption Coverage Ratio (¿cubre el fondo los reembolsos esperados?) en escenario normal y de estrés para horizontes de 1, 2, 5 y 10 días hábiles
Reverse stress testing — tasa de reembolso o shock de liquidez que rompe la cobertura mínima del 50%
Size Matrix — % del patrimonio vendible dado un tope de coste y un horizonte temporal
Tramos AIFMD — desglose del patrimonio en los 7 tramos regulatorios (1d / 2–7d / 8–30d / … / >365d)
5 escenarios históricos — Base + GFC 2008 (3 fases) + COVID marzo 2020
Detalle instrumento a instrumento — días, categoría, ownership ratio y coste por posición
Dashboard de gestora
TNA total y perfil de liquidez ponderado por todos los fondos
Fondo más expuesto — peor RCR en estrés entre todos los fondos
Tabla comparativa — RCR, liquidación 99%, costes y RST fondo a fondo
La feed que lo alimenta
Los informes se calculan sobre la feed de liquidez por instrumento (ADV real, spread Corwin-Schultz, superficie coste × tiempo × tamaño). Consulta el apartado Feed del menú.

Cumplimiento

Marco regulatorio

ESMA LST Guidelines 2020
Directrices sobre pruebas de resistencia de liquidez en UCITS y FIAs (AT 2020/14). Obligan a realizar LST periódico y documentar la metodología.
UCITS — Dir. 2009/65/CE
Fondos de inversión mobiliaria armonizados. Deben tener política de liquidez y garantizar que pueden atender reembolsos en cualquier momento.
AIFMD — Dir. 2011/61/UE
Gestores de fondos alternativos (FIAs). Exige sistemas de gestión de riesgo de liquidez y reporting de tramos temporales al supervisor.
CNMV
Adopta las directrices ESMA y supervisa que las gestoras españolas implementen LST adecuados. Puede requerir evidencia del proceso y los resultados.

Nosotros

Décadas de experiencia. Construidos para hoy.

Combinamos profunda experiencia cuantitativa con tecnología moderna para ofrecer datos de grado institucional a escala.

Experiencia

Más de 25 años construyendo algoritmos y análisis cuantitativo, con datos financieros estructurados y accesibles para clientes de todo el mundo.

Agilidad y flexibilidad

Nos adaptamos rápidamente a clientes e integradores, con precios competitivos frente a los grandes proveedores del mercado.

Tecnología e IA

Combinamos décadas en los mercados financieros con tecnología e IA de vanguardia.

Acceso

Acceso restringido.

El informe de liquidez de cada gestora es privado. Le damos un usuario y contraseña propios con el informe a medida de su gestora: sus fondos y SICAVs, el perfil de liquidez, el stress testing y el universo de activos.

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