Robexia · Liquidity Feed

Feed de liquidez por instrumento

Un registro por ISIN con su score de liquidez y la superficie completa de coste × tiempo × tamaño de orden. Es el dato que alimenta los informes por fondo y gestora, e input directo para modelos LST propios.

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Metodología y cobertura

Qué mide la feed

Cada instrumento se resume en un conjunto de métricas de liquidez comparables entre clases de activo. Estas son las columnas de la feed y su significado.

Score 0–100
Índice sintético de liquidez. Combina días y coste de liquidar 1M€ en escala logarítmica. Sin unidades.
Categoría
Alta ≤2 días · Moderada 3–4 · Baja 5–10 · Ilíquido 11+ para una orden de referencia de 1M€.
Spread (pb)
Horquilla bid-ask en puntos básicos. Componente del coste independiente del tamaño de la orden.
Profundidad 1d
Importe máximo vendible en 1 día hábil al 10% del volumen diario (ADV).
Días 1M
Días hábiles para liquidar 1M€ al ritmo máximo de trading. Horizonte de referencia ESMA.
Coste 1M (pb)
Coste total — spread más impacto de precio — de vender 1M€ en condiciones normales.
1M stress (pb)
Mismo coste bajo shocks de spread, volatilidad y ADV según escenario de estrés.
Superficie completa
Días y coste para órdenes de 100k, 1M, 5M y 10M€, en normal y estrés, en el panel de detalle.

Cubre renta variable (ADV real de los últimos 20 días y spread bid-ask por Corwin-Schultz) y bonos (supuestos regulatorios por clase de activo — soberana, IG, HY — válidos bajo ESMA 2020 cuando no hay datos granulares).

Alternativa asequible a Bloomberg LQA, ICE Liquidity Indicators y MSCI LiquidityMetrics, con fórmula publicada y orientada a gestoras pequeñas y medianas.

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