- Liquidez de cada instrumento y de cada cartera: fondos, sicavs y carteras.
- Feed de liquidez por instrumento con datos de mercado de terceros: volumen, diferencial y coste por tamaño y tiempo.
- Proxy documentado solo cuando es admisible y necesario, siempre etiquetado en el informe.
Tres bloques, un solo informe
La liquidez del activo, la del pasivo y la comparación entre ambas.
- Estructura y concentración de inversores.
- Flujos de reembolsos, con su histórico.
- Niveles estándar sin personalizar, o parámetros propios de la gestora.
- Pruebas de estrés con escenarios, según las Directrices ESMA 2020.
- Ratio de cobertura de reembolsos (RCR), reverse stress y tramos AIFMD.
- Informes por instrumento, por fondo y por gestora.
De dónde sale cada dato
Con los datos públicos de la CNMV el informe sale completo. Con los datos de la gestora, sale al día y a su medida.
| Dato | Estándar | Con datos de la gestora |
|---|---|---|
| Mercado del activo | Feed de terceros por instrumento | Igual |
| Composición de la cartera | Cartera publicada por la CNMV, con su retraso | Cartera de la gestora, sin retraso |
| Pasivo | Niveles estándar sin personalizar | Estructura de partícipes y reembolsos propios |
| Calidad del dato | Medido Proxy No medido | Igual, con menos proxy |
Consulte el informe de los fondos de su gestora y compruebe cada cifra con su propia cartera.
Informes por gestoraDatos de cartera y valor liquidativo: CNMV. Marco normativo: ESMA, Directrices sobre pruebas de resistencia de liquidez en UCITS y FIA (2020); CNMV, Guía Técnica 1/2022. Las cifras de los informes dependen de la fecha de la cartera disponible.